A história do CSKA Moscou mistura-se com acontecimentos importantes do mundo, principalmente quando se fala de guerra. A guerra que hoje é, felizmente, travada apenas dentro do campo, já fez parte do dia a dia do clube. O CSKA foi fundado por conta de uma carta que a OLLS, um clube de ski, enviou ao ministro da administração interna, firmando a intenção de ter um time de futebol.

O pedido foi aceito em seguida pela MFL (liga de futebol de Moscou) e, pouco tempo depois, o time já fazia seu primeiro jogo pela segunda divisão. O dia da primeira partida, 14 de agosto de 1911, tornou-se a data da fundação do clube. O adversário, F.C. Veja, foi derrotado por 6 a 2. Era a primeira vitória do time que estava nascendo para ser campeão.

Pouco depois, com a guerra se avizinhando, diversos jogadores se alistaram nas forças de campo, enquanto o restante fazia amistosos para arrecadar fundos para o hospital da MFL. Mesmo sem a maioria de seus atletas, a OLLS subiu em 1918 para a primeira divisão, passando a disputar o principal campeonato do país. Naquele mesmo ano, as dependências do clube serviram para o programa de treinamento do exército vermelho, na fase de pré-alistamento.

Quatro anos depois, o clube vivenciaria um de seus momentos mais vitoriosos (seria também o último ano sob a denominação OLLS). O time venceu o campeonato Moscou Absolute, a Copa Kolomyagi, a Copa Primavera de Moscou e a Copa Tosmen.

No ano seguinte, o time ganharia novo nome. Era agora uma associação de desporto para militares, tornando-se OPPV. Com isso, todos os esportistas da OLLS tornaram-se membros da OPPV. Isso durou até 1928, quando o clube ganhou novo nome: CSKA. Era agora o clube de esportes do exército vermelho, o Central Sports Klub of the Army.

Com todas essas mudanças, e com a Segunda Guerra Mundial pronta para explodir, o CSKA foi disputar e ganhar novamente uma taça apenas em 1935, quando venceu o Campeonato Russo. Mas foi apenas nos anos que se sucederam à Segunda Guerra que o time começou a ser reconhecido e voltou a levantar taças.

De 1945 até 1952, o time ganhou cinco campeonatos russos, duas vezes a Taça da Rússia, fazendo a dobradinha em 1948 e em 1951. Era uma verdadeira máquina de jogar futebol! Fedotov, Nikolaev, Demin e Nikonorov eram alguns dos grandes nomes daquela equipe lendária.

Com a mudança de nome do exército vermelho para exército soviético, o time também foi rebatizado em 1951 para CDSA. O início foi glorioso, mas durou pouco. Os tenentes invencíveis foram chamados para assumir o Dinamo Kiev e os gerentes do clube, levados ao comitê nacional de esportes para receber a informação sobre a dissolução do time, como punição pela derrota nos Jogos Olímpicos para o time da Iugoslávia.

Dois anos depois, Marshall Bulganin resolveu fundir o CDSA com o VVS MVO, os dois times do exército, e prosseguir com as atividades. Ainda conseguiu alguns jogadores do antigo esquadrão e uma chance para voltar a disputar o campeonato, mas já não era a mesma coisa. O time ainda mudou de nome mais duas vezes ― tornou-se CSK MO e depois voltou a ter a denominação que traz até hoje, CSKA.

O time voltaria a conquistar uma taça em 1970 e, depois disso, o gostinho do título só foi sentido pelo clube e pela torcida em 1991, quando o CSKA faturou a Liga Russa e a Copa da Rússia. Os soldados, apelido do clube, só entraram definitivamente rumo ao topo na Rússia no início do ano 2000. Com uma nova mentalidade dos dirigentes do clube, o time faturou a Taça da Rússia em 2002 e o primeiro título da sua história, vencendo a Copa da Uefa. O time bateu o Sporting por 3 a 1 e se tornou o primeiro russo a conquistar tal feito.

Em 2010, o clube alcançou as quartas de final na Uefa Champions League. O momento foi histórico! O time dos soldados havia, finalmente, vencido as batalhas!

O local onde o CSKA manda atualmente seus jogos, a Arena Khimki, não é de propriedade do clube. Inaugurada em 2008, foi construída para ser a arena dos jogos do F.C. Khimki. Só que não contavam com o rebaixamento da equipe, e o estádio acabou caindo no colo do CSKA. O Dinamo Moscou, após início das reformas em seu campo de jogo, também mandou algumas partidas por lá.

A Arena Khimki tem capacidade para pouco mais de 18 mil pessoas e, apesar de não ser tão grande quanto as pretensões do clube, acomoda com conforto seus torcedores.

Para fazer valer suas pretensões, o CSKA está com planos de construir um novo estádio. A intenção é que a casa sirva para treinos das equipes para o Mundial de 2018, que será realizado na Rússia. Segundo os planos da agremiação, o estádio atenderá a todos os requisitos da Uefa, com hotel, museu, academia, restaurantes, parque subterrâneo, shoppings e estacionamentos amplos para abrigar cerca de 30 mil torcedores.